高频因子跟踪本周遗憾规避因子多空收益2.10%|国金证券金融工程周报

2023-12金融投资📊 国金证券¥3

📄 文件全名: 《高频因子跟踪：本周遗憾规避因子多空收益2.10%-国金证券》
🎯 适合读者: 量化投资者策略研究员基金经理
📊 核心数据: 2.10%,37.58%,10.76%
🏷️ 核心议题: #金融投资#金融投资研究

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报告摘要

本周高频因子表现出色，遗憾规避因子多空收益高达2.10%，今年以来多空收益率37.58%，空头端收益显著。高频'金'组合中证1000指数增强策略年化超额10.76%，高频&基本面共振策略年化超额15.64%，超额最大回撤仅4.22%。

📋 核心要点(部分)

一、高频因子超额收益概览
二、各类高频因子近期表现跟踪
三、高频因子合成策略表现

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