换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20231201：年化收益20.15%

报告摘要

东吴证券发布换手率分布均匀度UTD因子绩效月报，基于分钟成交量数据构建，误判率低。全市场多空对冲年化收益20.15%，信息比率2.74，月度胜率76.27%，最大回撤仅4.71%。纯净UTD因子剔除风格干扰后仍有效，为量化选股提供新视角。

《换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20231201：年化收益20.15%》主要包含哪些内容?

东吴证券发布换手率分布均匀度UTD因子绩效月报，基于分钟成交量数据构建，误判率低。全市场多空对冲年化收益20.15%，信息比率2.74，月度胜率76.27%，最大回撤仅4.71%。纯净UTD因子剔除风格干扰后仍有效，为量化选股提供新视角。核心数据:20.15%;2.74;76.27%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年,全文约 13.0。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、证券分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、年化收益、UTD等议题。