换手率分布均匀度UTD选股因子绩效月报20231201：年化收益20.15%

2023-12金融投资📊 东吴证券¥3

📦 本报告属于月份合集

购买后将获得「2023 年 12 月报告合集」 · 共 2587 份报告打包下载链接

支付即将开放

报告摘要

东吴证券发布换手率分布均匀度UTD因子绩效月报，基于分钟成交量数据构建，误判率低。全市场多空对冲年化收益20.15%，信息比率2.74，月度胜率76.27%，最大回撤仅4.71%。纯净UTD因子剔除风格干扰后仍有效，为量化选股提供新视角。

东吴证券发布换手率分布均匀度UTD因子绩效月报，基于分钟成交量数据构建，误判率低。全市场多空对冲年化收益20.15%，信息比率2.74，月度胜率76.27%，最大回撤仅4.71%。纯净UTD因子剔除风格干扰后仍有效，为量化选股提供新视角。核心数据:20.15%;2.74;76.27%。

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年。

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

适合量化研究员、金融工程师、证券分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、年化收益、UTD等议题。