东吴证券TPS与SPS选股因子绩效月报20231130 年化收益39%-43% 量化投资因子分析

报告摘要

本报告为东吴证券金工团队发布的TPS与SPS选股因子绩效月报，截至2023年11月30日。TPS因子多空对冲年化收益39.38%，信息比率2.41，月度胜率77.10%；SPS因子年化收益43.40%，信息比率3.29，月度胜率82.24%。11月表现：TPS多空对冲收益19.57%，SPS为18.11%。因子模型简单有效，经风格行业剔除后仍具选股能力，适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. TPS因子绩效
2. SPS因子绩效
3. 11月收益统计
4. 因子选股模型简介