东吴证券TPS与SPS选股因子绩效月报20231130 年化收益39%-43% 量化投资因子分析

2023-12金融投资📊 东吴证券¥3

📄 文件全名: 《金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-东吴证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化投资者研究员
📊 核心数据: 39.38%
43.40%
82.24%
🏷️ 核心议题: #金融投资#东吴证券#年化收益#TPS

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本报告为东吴证券金工团队发布的TPS与SPS选股因子绩效月报，截至2023年11月30日。TPS因子多空对冲年化收益39.38%，信息比率2.41，月度胜率77.10%；SPS因子年化收益43.40%，信息比率3.29，月度胜率82.24%。11月表现：TPS多空对冲收益19.57%，SPS为18.11%。因子模型简单有效，经风格行业剔除后仍具选股能力，适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

TPS因子绩效
SPS因子绩效
11月收益统计
因子选股模型简介

❓ 常见问题

《东吴证券TPS与SPS选股因子绩效月报20231130 年化收益39%-43% 量化投资因子分析》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2023 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2023 年。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告为付费报告,可在资料宝站内下单后获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化投资者、研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、东吴证券、年化收益、TPS等议题。