金融工程CTA策略专题报告之八：以道氏理论为基础的顺势、整理体系｜渤海证券

报告摘要

本报告由渤海证券金融工程团队出品，深入解析道氏理论在CTA策略中的应用，构建顺势与整理交易体系。核心亮点：基于长期均线、唐奇安通道、盈亏比等工具量化道氏理论；引入策略暂停模块控制回撤；固定百分比仓位管理方法；组合策略胜率38.53%，盈亏比1.20，年化收益17.38%，最大回撤22.40%，夏普比率0.83。适合量化交易员、CTA策略开发者、金融工程研究员、投资经理及对期货策略感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 引言
2. 道氏理论介绍
3. 固定百分比仓位管理方式
4. 策略暂停模块
5. 策略回测（顺势交易、整理交易、组合测试）