北向资金行业轮动策略 财信证券金工专题 北向资金热度提示

本文为金工专题行业轮动系列第三篇，深入研究北向资金在行业轮动中的指导意义。通过构建陆股通行业持股市值、日增占比、持股占流通市值比等因子，形成周频和月频信号。北向资金行业跟随策略结合情绪模型，相对等权组合获得更高年化收益和Sharpe值，更小最大回撤。第2代行业轮动策略引入北向资金信号，提升配置准确性。

本报告由财信证券发布,发布于 2023 年。

覆盖 2023 年,全文约 20.0。

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适合量化研究员、行业配置分析师、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、北向资金、轮动策略等议题。