本报告是东证期货基本面量化系列的第二篇，基于58个重要因子，通过Complete Subset Regressions（CSR）方法构建国债定价与预测模型。核心亮点：1）筛选40个符合建模需求的因子，涵盖经济增长、通胀、流动性和银行负债结构；2）模型样本内回测30个月、样本外测试38个月，胜率约65%；3）多个子策略模式有效避免市场拐点时的净值大幅波动。适合量化研究员、固定收益分析师、宏观策略投资者、金融工程从业者及国债交易员，深入理解国债Beta的驱动因素与预测方法。
本报告是东证期货基本面量化系列的第二篇，基于58个重要因子，通过Complete Subset Regressions（CSR）方法构建国债定价与预测模型。核心亮点：1）筛选40个符合建模需求的因子，涵盖经济增长、通胀、流动性和银行负债结构；2）模型样本内回测30个月、样本外测试38个月，胜率约65%；3）多个子策略模式有效避免市场拐点时的净值大幅波动。适合量化研究员、固定收益分析师、宏观策略投资者、金融工程从业者及国债交易员，深入理解国债Beta的驱动因素与预测方法。
本报告是东证期货基本面量化系列的第二篇，基于58个重要因子，通过Complete Subset Regressions（CSR）方法构建国债定价与预测模型。核心亮点：1）筛选40个符合建模需求的因子，涵盖经济增长、通胀、流动性和银行负债结构；2）模型样本内回测30个月、样本外测试38个月，胜率约65%；3）多个子策略模式有效避免市场拐点时的净值大幅波动。适合量化研究员、固定收益分析师、宏观策略投资者、金融工程从业者及国债交易员，深入理解国债Beta的驱动因素与预测方法。核心数据:58个重要因子;40个建模因子;65%胜率。
本报告由东证期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 24。
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适合量化研究员、固定收益分析师、宏观策略投资者、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、Beta、东证期货、金融工程等议题。