基本面量化之二：国债的Beta-东证期货-2018年1月-金融工程专题报告

报告摘要

本报告是东证期货基本面量化系列的第二篇，基于58个重要因子，通过Complete Subset Regressions（CSR）方法构建国债定价与预测模型。核心亮点：1）筛选40个符合建模需求的因子，涵盖经济增长、通胀、流动性和银行负债结构；2）模型样本内回测30个月、样本外测试38个月，胜率约65%；3）多个子策略模式有效避免市场拐点时的净值大幅波动。适合量化研究员、固定收益分析师、宏观策略投资者、金融工程从业者及国债交易员，深入理解国债Beta的驱动因素与预测方法。