风格轮动及公募宽指基月报（2024年1月期）：投资风格向中小盘成长扩散

报告摘要

报告创新性引入宏观因子，从政府财政收支、货币供应、进出口、社会投资、CPI 共 5 个维度进行因子有效性测试，同时结合基本面、估值、价量、预期4 个维度最终得到12 个因子。轮动标的遵从“不重不漏”原则，选取6 只指数，

核心要点

宽基指数配置选择建议
宽基指数增强型基金分析筛选
2、因子暴
3、综合考察各项绩效指标。
宽基被动指数型基金分析筛选

报告信息

文件全名: 《风格轮动及公募宽指基月报（2024年1月期）：投资风格向中小盘成长扩散-20240109-国金证券-16页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 图表 3： 100 亿以上宽基被动指数型规模及环比变化（截至 2023 年 12 月 25 日） ......................... 4
图表 4： 10 亿以上宽基指数增强型规模及环比变化（截至 2023 年 12 月 25 日） .......................... 4
混合基金指数”三组策略，风险收益回报方面，三组策略年化超额收益在 6%-12%之间，超额最大回撤在 2%-8%之间，
该模型近一年、近三年、近五年相对指数均值月胜率分别为83.33%、75.00%、83.33%。
从样本整体表现的角度来看，截至 2023 年 12 月 25 日，近一月市场交投活跃度有所下降、大盘股在连续 4 个月跑输
核心议题: 股票市场股市股权上证

常见问题

《风格轮动及公募宽指基月报（2024年1月期）：投资风格向中小盘成长扩散》主要包含哪些内容?

报告创新性引入宏观因子，从政府财政收支、货币供应、进出口、社会投资、CPI 共 5 个维度进行因子有效性测试，同时结合基本面、估值、价量、预期4 个维度最终得到12 个因子。轮动标的遵从“不重不漏”原则，选取6 只指数，核心数据:图表 3： 100 亿以上宽基被动指数型规模及环比变化（截至 2023 年 12 月 25 日） ......................... 4;图表 4： 10 亿以上宽基指数增强型规模及环比变化（截至 2023 年 12 月 25 日） .......................... 4;混合基金指数”三组策略，风险收益回报方面，三组策略年化超额收益在 6%-12%之间，超额最大回撤在 2%-8%之间，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了股票市场、股市、股权、上证等议题。