港股通大消费择时跟踪：1月潜伏布局，静待市场转向

报告摘要

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择时策略。根据其中指数择时模块给出的信号，与2023 年 12 月份推荐

核心要点

2023 年 12 月份配置模型满比例配置中证港股通大消费指数，收益率为-0.03%。
1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险
2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险
3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。
一、月度择时模型观点及策略表现

报告信息

文件全名: 《港股通大消费择时跟踪：1月潜伏布局，静待市场转向-20240105-国金证券-10页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 2023 年 12 月份配置模型满比例配置中证港股通大消费指数，收益率为-0.03%。
月至 2023 年 12 月，策略年化收益率为 9.10%、最大回撤为-25.86%、夏普比率为0.48、收益回撤比为 0.35，各维度
为 0.50%，目前该基金由泰康基金的基金经理刘伟管理。
同比” ， “金融机构:中长期贷款余额:当月新增:滚动 12M 求和:同比” ，均看空，合成大类
整体的平均仓位较低，仅有46%。
核心议题: 港股

常见问题

《港股通大消费择时跟踪：1月潜伏布局，静待市场转向》主要包含哪些内容?

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二：量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择时策略。根据其中指数择时模块给出的信号，与2023 年 12 月份推荐核心数据:2023 年 12 月份配置模型满比例配置中证港股通大消费指数，收益率为-0.03%。;月至 2023 年 12 月，策略年化收益率为 9.10%、最大回撤为-25.86%、夏普比率为0.48、收益回撤比为 0.35，各维度;为 0.50%，目前该基金由泰康基金的基金经理刘伟管理。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了港股等议题。