ROE&PB在行业配置中真的有效吗？｜行业基本面量化策略分析｜中信建投2018

2018-02金融投资27📊 中信建投免费

📄 文件全名: 《“行业基本面量化”系列思考之一：在行业配置中真的有效吗？-中信建投》
🎯 适合读者: 量化研究员行业分析师投资经理金融工程从业者
📊 核心数据: 年化超额收益0.7%
胜率48.98%
最大回撤25.37%
假设完美预期年化超额收益3.76%
最大回撤29.91%
🏷️ 核心议题: #金融投资#配置中真#中信建投#ROE

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报告摘要

本报告深入探讨了市场流行的“高ROE，低PB”行业配置策略的有效性。通过历史数据回测发现，该策略年化超额收益仅0.7%，胜率48.98%，最大回撤达25.37%，长期效果并不稳定。报告将中信28个一级行业分为7大类，并分析了金融、消费等板块的涨跌幅归因，指出银行、食品饮料涨幅主要由市值因素贡献。此外，报告对生猪价格、石油石化等热点进行了定量跟踪，预测农林牧渔配置机会在2018Q2。适合量化研究员、行业分析师、投资经理、金融工程从业者及对基本面量化感兴趣的投资者阅读。

📋 核心要点(部分)

一、本月辩题：ROE&PB在行业配置中真的有效吗？
二、大类板块收益归因分析
三、行业基本面热点定量分析和模型跟踪

❓ 常见问题

《ROE&PB在行业配置中真的有效吗？｜行业基本面量化策略分析｜中信建投2018》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、行业分析师、投资经理、金融工程从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、配置中真、中信建投、ROE等议题。