金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报

报告摘要

执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090 panggz@dwzq.com.cn

核心要点

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2023 年 12 月 29 日
证券分析师高子剑
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报告信息

文件全名: 《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-20231229-东吴证券-16页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 票）中，10 分组多空对冲的年化收益率为 20.06%，年化波动率为 8.06%，
信息比率为 2.49，月度胜率为 80.67%，月度最大回撤率为 9.07%。
-2.04%，10 分组空头组合的收益率为-2.62%，10 分组多空对冲的收益
益率为 22.64%，信息比率为 2.85，月度胜率高达 83.33%，最大回撤率
仅为 5.79%，选股能力显著优于传统动量因子。
核心议题: A 股

常见问题

《金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报》主要包含哪些内容?

执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090 panggz@dwzq.com.cn核心数据:票）中，10 分组多空对冲的年化收益率为 20.06%，年化波动率为 8.06%，;信息比率为 2.49，月度胜率为 80.67%，月度最大回撤率为 9.07%。;-2.04%，10 分组空头组合的收益率为-2.62%，10 分组多空对冲的收益。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。