金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报

报告摘要

“重拾自信 2.0”RCP 因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090

核心要点

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2023 年 12 月 30 日
证券分析师高子剑
10 分组空头组合的收益率为 -1.70%，10 分组多空对冲的收益率为
0.21%。
2.单因子模型风险
3.数据测算误差风
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报告信息

文件全名: 《金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-20231230-东吴证券-20页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 多空对冲的年化收益为 19.63%，年化波动为7.48%，信息比率为2.62，
月度胜率为 82.35%，月度最大回撤为 5.97%。
所股票）中，12 月份 “重拾自信”10 分组多头组合的收益率为-1.48%，
10 分组空头组合的收益率为 -1.70%，10 分组多空对冲的收益率为
为 0.04，年化 ICIR 为 3.27，10 分组多空对冲的年化收益率为 20.69%，
核心议题: A 股股价

常见问题

《金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报》主要包含哪些内容?

“重拾自信 2.0”RCP 因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090核心数据:多空对冲的年化收益为 19.63%，年化波动为7.48%，信息比率为2.62，;月度胜率为 82.35%，月度最大回撤为 5.97%。;所股票）中，12 月份 “重拾自信”10 分组多头组合的收益率为-1.48%，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价等议题。