金工定期报告：估值异常因子绩效月报

报告摘要

估值异常因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090

核心要点

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2023 年 12 月 29 日
证券分析师高子剑
71.26%，月度最大回撤为 8.93%。
79.04%，月度最大回撤为 3.10%。
80.84%，月度最大回撤为 3.12%。
12 月份估值异常 EPA 因子五分组多头组合的收益率为-0.83%，五分组
18.29%，信息比率 3.76，胜率为 86.99%，最大回撤为 1.53%。

报告信息

文件全名: 《金工定期报告：估值异常因子绩效月报-20231229-东吴证券-17页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 年化收益为 17.52%，年化波动为9.78%，信息比率为1.79，月度胜率为
71.26%，月度最大回撤为 8.93%。
年化收益为 16.40%，年化波动为5.68%，信息比率为2.89，月度胜率为
79.04%，月度最大回撤为 3.10%。
收益为 17.06%，年化波动为 5.12%，信息比率为 3.33，月度胜率为
核心议题: A 股

常见问题

《金工定期报告：估值异常因子绩效月报》主要包含哪些内容?

估值异常因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090核心数据:年化收益为 17.52%，年化波动为9.78%，信息比率为1.79，月度胜率为;71.26%，月度最大回撤为 8.93%。;年化收益为 16.40%，年化波动为5.68%，信息比率为2.89，月度胜率为。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。