金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报

报告摘要

换手率变化率 PctTurn20 因子绩效月报执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600123040053

核心要点

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2024 年 01 月 02 日
证券分析师高子剑
《“技术分析拥抱选股因子”系
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报告信息

文件全名: 《金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报-20240102-东吴证券-11页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 冲的年化收益为 17.37%，年化波动为 12.49%，信息比率为 1.39，月度
胜率为 68.40%，最大回撤为 20.89%。
率因子 PctTurn20 的 10 分组多头组合的收益率为-2.54%，10 分组空头
组合的收益率为-2.11%，10 分组多空对冲的收益率为-0.43%。
组多空对冲的年化收益为23.39%，年化波动为11.07%，信息比率为2.11，
核心议题: A 股

常见问题

《金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报》主要包含哪些内容?

换手率变化率 PctTurn20 因子绩效月报执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600123040053核心数据:冲的年化收益为 17.37%，年化波动为 12.49%，信息比率为 1.39，月度;胜率为 68.40%，最大回撤为 20.89%。;率因子 PctTurn20 的 10 分组多头组合的收益率为-2.54%，10 分组空头。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。