金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报

报告摘要

TPS 与 SPS 选股因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600123040053

核心要点

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2024 年 01 月 03 日
证券分析师高子剑
10 分组多空对冲的年化收益为 42.15%，年化波动为 16.46%，信息比
10 分组多空对冲的年化收益为 47.70%，年化波动为 13.27%，信息比
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报告信息

文件全名: 《金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-20240103-东吴证券-26页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 体 A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 39.92%，年化波动为15.80%，
信息比率为 2.53，月度胜率为 78.04%，月度最大回撤为 18.03%。
A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 43.92%，年化波动为 12.76%，
信息比率为 3.44，月度胜率为 84.11%，月度最大回撤为 11.60%。
合的收益率为-0.77%，10 分组空头组合的收益率为-3.14%，10 分组多
核心议题: A 股

常见问题

《金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报》主要包含哪些内容?

TPS 与 SPS 选股因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600123040053核心数据:体 A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 39.92%，年化波动为15.80%，;信息比率为 2.53，月度胜率为 78.04%，月度最大回撤为 18.03%。;A 股中，10 分组多空对冲的年化收益为 43.92%，年化波动为 12.76%，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 26。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。