量化行业配置：调研活动精选策略2023年超额达21.04%

报告摘要

过去一个月，国内主要市场指数普跌，上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000 分别下跌-1.68%、-1.86%、 -2.09%、-2.88%、-3.18%。行业指数下跌偏多，在中信一级行业中有7 个行业上涨，有色金属、通信、煤炭、农林牧

核心要点

2023 年调研活动因子与超预期因子表现优异
分析师预期和北向流入因子有较好表现，因子IC 分别达到 24.79%和 20.10%
多空收益方面，也是分析师预期、调研
相较于中信一级等权配置的超额收益，上月调研活动、分析师预期和盈利因子表现较优，超额收益分别达到 1.28%、
0.59%和 0.40%。
2023 年来看，调研活动、分析师预期与盈利因子有较稳定的 IC 表现，IC 均值分别为 14.11%、5.20%和 2.23%，其他
2023 年多空收益分别达到 38.71%、9.51%和 2.58%
25.18%和 1.82%，带来了较明显的收益。

报告信息

文件全名: 《量化行业配置：调研活动精选策略2023年超额达21.04%-20240105-国金证券-12页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 过去一个月，国内主要市场指数普跌，上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000 分别下跌-1.68%、-1.86%、
-2.09%、-2.88%、-3.18%。
渔、综合等行业指数涨幅靠前，其中有色金属行业指数涨幅最大，月涨幅达 1.98%。
指数涨跌幅靠后，月涨跌幅分别为-4.54%、-5.73%、-6.41%。
传媒、综合和电力设备及新能源的调研广度（拥挤度）下降。
核心议题: 新能源能源电力煤炭

常见问题

《量化行业配置：调研活动精选策略2023年超额达21.04%》主要包含哪些内容?

过去一个月，国内主要市场指数普跌，上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000 分别下跌-1.68%、-1.86%、 -2.09%、-2.88%、-3.18%。行业指数下跌偏多，在中信一级行业中有7 个行业上涨，有色金属、通信、煤炭、农林牧核心数据:过去一个月，国内主要市场指数普跌，上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000 分别下跌-1.68%、-1.86%、;-2.09%、-2.88%、-3.18%。;渔、综合等行业指数涨幅靠前，其中有色金属行业指数涨幅最大，月涨幅达 1.98%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了新能源、能源、电力、煤炭等议题。