市场微观结构研究系列（22）：订单流系列：撤单行为规律初探
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 15 系列（19）》-2022.12.25 市 场 微 观 结 构 研 究 系 列 （ 16 ）》
报告摘要
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 15 系列（19）》-2022.12.25 市 场 微 观 结 构 研 究 系 列 （ 16 ）》
报告信息
- 文件全名
- 《市场微观结构研究系列（22）：订单流系列：撤单行为规律初探-20240124-开源证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 以委托金额为口径来统计， 全部委托中最终成交的比例约为60%， 而撤回委托中
- 有大部分是未成交的，大约占到全部委托的 30%。
- 三小将在全市场上测试效果十分优异， 多头的年化超额收益达到11%以上， 空头
- 多空收益样本内达到 37.5%，相比原始因子提升 7.5%。
- 我们将三小将和毒流动性合成，多空收益可达到 43.4%，多空信息比率超 4.6。
- 核心议题
常见问题
《市场微观结构研究系列（22）：订单流系列：撤单行为规律初探》主要包含哪些内容?
请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 15 系列（19）》-2022.12.25 市 场 微 观 结 构 研 究 系 列 （ 16 ）》核心数据:以委托金额为口径来统计， 全部委托中最终成交的比例约为60%， 而撤回委托中;有大部分是未成交的，大约占到全部委托的 30%。;三小将在全市场上测试效果十分优异， 多头的年化超额收益达到11%以上， 空头。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由开源证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文约 15。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
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