机器学习与量化投资综述与反思｜安信证券2018金融工程报告

报告摘要

本报告由安信证券金融工程团队撰写，深入探讨机器学习在量化投资中的应用历史、常见问题与策略反思。报告以两个实战策略为例：股指短线策略夏普比率3.55，年化收益80.36%；商品长周期策略夏普1.06，年化收益8.61%。内容覆盖策略研发常见错误、策略归因、失效判断、机器学习平台搭建、交易系统对接及团队架构等九大思考。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及AI从业者，助你避开机器学习量化策略的常见陷阱，提升策略稳健性。