新价量相关性因子绩效月报

报告摘要

新价量相关性因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090

核心要点

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2023 年 12 月 30 日
证券分析师高子剑
《“技术分析拥抱选股因子”系列
12 月份新价量相关性 RPV 十分组多头组合的收益率为-1.54%，十分组
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报告信息

文件全名: 《新价量相关性因子绩效月报-20231230-东吴证券-20页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 空对冲的年化收益为 15.58%，年化波动为6.81%，信息比率为2.29，月
度胜率为 73.95%，最大回撤为 5.13%。
票）中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.50%，年化波动为 6.16%，
信息比率为 3.01，月度胜率为 78.15%，最大回撤为 3.66%。
12 月份新价量相关性 RPV 十分组多头组合的收益率为-1.54%，十分组
核心议题: A 股

常见问题

《新价量相关性因子绩效月报》主要包含哪些内容?

新价量相关性因子绩效月报 20231229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090核心数据:空对冲的年化收益为 15.58%，年化波动为6.81%，信息比率为2.29，月;度胜率为 73.95%，最大回撤为 5.13%。;票）中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.50%，年化波动为 6.16%，。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。