创业板50择时跟踪：2月逐步提升创业板50配置比例

报告摘要

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50 指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板 50 指数择时策略。对于创业板 50 指数，策略给出 2 月份仓位建议为 25%，相较1 月份仓位配置

核心要点

1 月份配置模型表现优异，月涨跌幅为-2.71%，优于指数跌幅(-16.28%)和等比例基准的-7.16%跌幅。
50 指数择时策略。
20 日，为被动指数基金，目前管理规模为 19.06 亿元，由交银施罗德基金的基金经理邵文婷管理。
1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，历史规律未来可能存在失效的风险
2、各类事件因子可能会受到政策、市场环境发生变化的影响，出现阶段性失效的风险
3、市场可能出现超出模型预期的变化，导致策略出现超出模型估计的波动和回撤。
一、月度择时观点及策略表现
1 月份配置模型表现优异，月涨跌幅为-2.71%，优于指数跌幅(-16.28%)和等比例基准的-

报告信息

文件全名: 《创业板50择时跟踪：2月逐步提升创业板50配置比例-20240207-国金证券-10页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 对于创业板 50 指数，策略给出 2 月份仓位建议为 25%，相较1 月份仓位配置
建议的 16.67%有一定提升。
货币流动性层面持看空观点，信号强度为 0%，较上月的 33.3%有一定程度下降。
20 日，为被动指数基金，目前管理规模为 19.06 亿元，由交银施罗德基金的基金经理邵文婷管理。
对于创业板 50 指数，策略给出2 月份仓位建议为 25%，相较1 月份仓位配置建议的 16.67%
核心议题: A 股创业板

常见问题

《创业板50择时跟踪：2月逐步提升创业板50配置比例》主要包含哪些内容?

根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四：量化择时把握创业板50 指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板 50 指数择时策略。对于创业板 50 指数，策略给出 2 月份仓位建议为 25%，相较1 月份仓位配置核心数据:对于创业板 50 指数，策略给出 2 月份仓位建议为 25%，相较1 月份仓位配置;建议的 16.67%有一定提升。;货币流动性层面持看空观点，信号强度为 0%，较上月的 33.3%有一定程度下降。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、创业板等议题。