金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报

报告摘要

新价量相关性因子绩效月报 20240229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090

核心要点

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2024 年 02 月 29 日
证券分析师高子剑
《“技术分析拥抱选股因子” 系列研究
2 月份新价量相关性 RPV 十分组多头组合的收益率为 6.61%，十分组空
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报告信息

文件全名: 《金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报-20240229-东吴证券-20页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 空对冲的年化收益为 15.66%，年化波动为6.79%，信息比率为2.31，月
度胜率为 74.38%，最大回撤为 5.13%
中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.20%，年化波动为 6.15%，信息
比率为 2.96，月度胜率为 77.69%，最大回撤为 3.66%。
2 月份新价量相关性 RPV 十分组多头组合的收益率为 6.61%，十分组空
核心议题: A 股

常见问题

《金工定期报告：新价量相关性因子绩效月报》主要包含哪些内容?

新价量相关性因子绩效月报 20240229 执业证书：S0600518010001 执业证书：S0600122090090核心数据:空对冲的年化收益为 15.66%，年化波动为6.79%，信息比率为2.31，月;度胜率为 74.38%，最大回撤为 5.13%;中，10 分组多空对冲的年化收益为 18.20%，年化波动为 6.15%，信息。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股等议题。