期货宏观和期权策略私募基金2024年1月业绩回顾及投资前瞻：商品波动低迷，CTA震荡偏弱

报告摘要

2024 年 1 月宏观经济和期货期权市场回顾 2024 年 1 月，商品市场横盘震荡，波动率重回低点，对大多数CTA 策略来说是一个缺乏机会的市场环境。货则跟随权益市场发生极大波动，无论是趋势性还是波动率，均存在较大投资机会。

核心要点

2024 年 1 月宏观经济和期货期权市场回顾
2024 年 1 月，商品市场横盘震荡，波动率重回低点，对大多数CTA 策略来说是一个缺乏机会的市场环境。
货则跟随权益市场发生极大波动，无论是趋势性还是波动率，均存在较大投资机会。
2024 年 1 月期货宏观及期权策略私募表现总结：CTA 整体回撤
市场展望及期货宏观类私募配置建议：仍是宏观大年，等待趋势明朗
第一部分：宏观经济和期货期权市场回顾
2024 年 1 月，我国 CPI 同比下降 0.5 个百分点至-0.80%，环比回升 0.2 个百分点至
0.30%。

报告信息

文件全名: 《期货宏观和期权策略私募基金2024年1月业绩回顾及投资前瞻：商品波动低迷，CTA震荡偏弱-20240229-国金证券-15页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 年 1 月，我们观察池的82 个期货宏观和期权策略产品平均收益率为-1.00%，其中28 个产品获得正收益。
关注池的全部产品收益众数分布在-1%至 1%的范围内，但分布整体存在明显的右偏，
大量产品分布在-3%至 0%区间内。
分子策略来看，全部期货宏观在1 月均表现为负收益，其中，中周期量化CTA 平均收益率为-2.58%，整体表现最
期权策略在 1 月的平均收益为 0.17%，虽然月度收益为正，但实际上在1 月上旬中大市值指数快
核心议题: 宏观经济通胀CPIPPI

常见问题

《期货宏观和期权策略私募基金2024年1月业绩回顾及投资前瞻：商品波动低迷，CTA震荡偏弱》主要包含哪些内容?

2024 年 1 月宏观经济和期货期权市场回顾 2024 年 1 月，商品市场横盘震荡，波动率重回低点，对大多数CTA 策略来说是一个缺乏机会的市场环境。货则跟随权益市场发生极大波动，无论是趋势性还是波动率，均存在较大投资机会。核心数据:年 1 月，我们观察池的82 个期货宏观和期权策略产品平均收益率为-1.00%，其中28 个产品获得正收益。;关注池的全部产品收益众数分布在-1%至 1%的范围内，但分布整体存在明显的右偏，;大量产品分布在-3%至 0%区间内。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了宏观经济、通胀、CPI、PPI等议题。