主动量化组合跟踪：不惧小盘波动，机器学习指增策略1月超额显著

报告摘要

在每一个构建时间点，我们首先通过基金 Alpha 因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓股股池与调研数据相结合，选出过去一个季度被调研过的重仓股而得到绩优基金重仓股与调研共振股池。共振股池收益对比偏股混合型基金指数超额收益并不明显，但相对于各类宽基指数超额显著。

核心要点

1 月该因子

报告信息

文件全名: 《主动量化组合跟踪：不惧小盘波动，机器学习指增策略1月超额显著-20240220-国金证券-16页.pdf》
适合读者: 投资人行业研究员
核心数据: 从指标上来看，策略的年化收益率为 22.48%，夏普比率为 0.80，而每年均能跑赢偏股混合型基金指
数的重仓股等权的年化收益率仅为 13.33%，夏普比率为 0.50。
策略 1 月超额收益率为-4.29%，未能跑赢等权基准收
在自主可控概念股中都对收益有一定预测作用。
取排名前因子得分前 20%的股票，然后以等权方式构建持仓组合，手续费取千分之三。
核心议题: A 股股市沪深

常见问题

《主动量化组合跟踪：不惧小盘波动，机器学习指增策略1月超额显著》主要包含哪些内容?

在每一个构建时间点，我们首先通过基金 Alpha 因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池，之后将透重仓股股池与调研数据相结合，选出过去一个季度被调研过的重仓股而得到绩优基金重仓股与调研共振股池。共振股池收益对比偏股混合型基金指数超额收益并不明显，但相对于各类宽基指数超额显著。核心数据:从指标上来看，策略的年化收益率为 22.48%，夏普比率为 0.80，而每年均能跑赢偏股混合型基金指;数的重仓股等权的年化收益率仅为 13.33%，夏普比率为 0.50。;策略 1 月超额收益率为-4.29%，未能跑赢等权基准收。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股市、沪深等议题。