2018年2月，德银发布重磅报告，揭示股市从熔涨到熔跌过程中信用利差与波动率的重新定价。报告指出，隐含波动率创历史新高，短期波动策略平仓引发前所未有的波动冲击，信用衍生品市场利差和波动率可能进入更高水平的新常态。核心亮点：1）欧洲和美国信用利差与股票波动率的关系图；2）信用波动率与股票波动率波动率（VVIX）的联动分析；3）央行支撑资产价格结束带来的市场风险上升。适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金及金融研究人员。
2018年2月，德银发布重磅报告，揭示股市从熔涨到熔跌过程中信用利差与波动率的重新定价。报告指出，隐含波动率创历史新高，短期波动策略平仓引发前所未有的波动冲击，信用衍生品市场利差和波动率可能进入更高水平的新常态。核心亮点：1）欧洲和美国信用利差与股票波动率的关系图；2）信用波动率与股票波动率波动率（VVIX）的联动分析；3）央行支撑资产价格结束带来的市场风险上升。适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金及金融研究人员。
2018年2月，德银发布重磅报告，揭示股市从熔涨到熔跌过程中信用利差与波动率的重新定价。报告指出，隐含波动率创历史新高，短期波动策略平仓引发前所未有的波动冲击，信用衍生品市场利差和波动率可能进入更高水平的新常态。核心亮点：1）欧洲和美国信用利差与股票波动率的关系图；2）信用波动率与股票波动率波动率（VVIX）的联动分析；3）央行支撑资产价格结束带来的市场风险上升。适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金及金融研究人员。核心数据:隐含波动率创历史新高;欧洲信用利差与VSTOXX联动;美国信用利差与VIX联动。
本报告由德意志银行发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 11。
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适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金等读者参考。
重点分析了金融投资、信用利差、德银、股市等议题。