德银全球信用衍生品策略报告：信用利差与波动率重新定价，股市从熔化到融化

2018-02金融投资11📊 德意志银行免费

📄 文件全名: 《德银-全球-投资策略-信用利差与股票从熔化到融化的重新定价》
🎯 适合读者: 信用衍生品交易员固定收益投资者风险管理专业人士宏观对冲基金
📊 核心数据: 隐含波动率创历史新高
欧洲信用利差与VSTOXX联动
美国信用利差与VIX联动
信用波动率与VVIX联动
🏷️ 核心议题: #金融投资#信用利差#德银#股市

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

2018年2月，德银发布重磅报告，揭示股市从熔涨到熔跌过程中信用利差与波动率的重新定价。报告指出，隐含波动率创历史新高，短期波动策略平仓引发前所未有的波动冲击，信用衍生品市场利差和波动率可能进入更高水平的新常态。核心亮点：1）欧洲和美国信用利差与股票波动率的关系图；2）信用波动率与股票波动率波动率（VVIX）的联动分析；3）央行支撑资产价格结束带来的市场风险上升。适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金及金融研究人员。

📋 核心要点(部分)

信用利差与波动率重新定价
欧洲信用利差与股票波动率
美国信用利差与股票波动率
欧洲信用波动率与股票波动率波动率
美国信用波动率与股票波动率波动率

❓ 常见问题

《德银全球信用衍生品策略报告：信用利差与波动率重新定价，股市从熔化到融化》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由德意志银行发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合信用衍生品交易员、固定收益投资者、风险管理专业人士、宏观对冲基金等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、信用利差、德银、股市等议题。