本报告由中信期货于2018年2月发布，系统介绍美国国债期货市场。核心内容包括：CBOT七大国债期货产品（2年、3年、5年、10年、超长10年、长期、超长期）覆盖整条收益率曲线；合约设计特点（标准券票面利率6%、交割期权丰富等）；交易情况显示2017年日均成交330万手、持仓1000万手，机构投资者主导（资管与杠杆基金占比60%-70%），10年期为最活跃品种。适合金融从业者、债券投资者、风险管理专员及期货交易员阅读，帮助快速理解美国国债期货市场结构与交易逻辑。
本报告由中信期货于2018年2月发布，系统介绍美国国债期货市场。核心内容包括：CBOT七大国债期货产品（2年、3年、5年、10年、超长10年、长期、超长期）覆盖整条收益率曲线；合约设计特点（标准券票面利率6%、交割期权丰富等）；交易情况显示2017年日均成交330万手、持仓1000万手，机构投资者主导（资管与杠杆基金占比60%-70%），10年期为最活跃品种。适合金融从业者、债券投资者、风险管理专员及期货交易员阅读，帮助快速理解美国国债期货市场结构与交易逻辑。
本报告由中信期货于2018年2月发布，系统介绍美国国债期货市场。核心内容包括：CBOT七大国债期货产品（2年、3年、5年、10年、超长10年、长期、超长期）覆盖整条收益率曲线；合约设计特点（标准券票面利率6%、交割期权丰富等）；交易情况显示2017年日均成交330万手、持仓1000万手，机构投资者主导（资管与杠杆基金占比60%-70%），10年期为最活跃品种。适合金融从业者、债券投资者、风险管理专员及期货交易员阅读，帮助快速理解美国国债期货市场结构与交易逻辑。核心数据:2017年日均成交330万手;期末持仓1000万手;成交渗透率接近95%。
本报告由中信期货发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 12。
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适合金融从业者、债券投资者、风险管理专员、期货交易员等读者参考。
重点分析了金融投资、CBOT、产品体系、交易特征等议题。