绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券
李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师) S0350522070001 S0350521110004 liy19@ghzq.com.cn xiongxz@ghzq.com.cn
报告摘要
李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师) S0350522070001 S0350521110004 liy19@ghzq.com.cn xiongxz@ghzq.com.cn
核心要点
- 李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师)
- • 为了更准确地衡量市场风险偏好，我们选择了影响全球资产的关键指标之一——美国国债收益率的趋势。
- 本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议
- 报告中结论均基于对历史客观
- 数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。
- 1. 资产配置方案：胜率+赔率还需要再结合风险偏好
- 1.1 胜率+赔率为什么在2023年以来出现回撤
- 1.2 如何定义和应用风险偏好
报告信息
- 文件全名
- 《绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券-27页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- • 在我们的研究中，我们注意到国海金工构建的胜率加赔率策略在2023年以后遭遇了超过2%的回撤，主要原因是赔率机会出现后长期未兑现。
- 最终，我们的策略年化收益率达到了5.52%，回撤率为2.63%。
- • 这一轮动策略的年化收益率达到了5.14%，而且回撤控制在2%以内。
- 核心议题
常见问题
《绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券》主要包含哪些内容?
李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师) S0350522070001 S0350521110004 liy19@ghzq.com.cn xiongxz@ghzq.com.cn核心数据:• 在我们的研究中，我们注意到国海金工构建的胜率加赔率策略在2023年以后遭遇了超过2%的回撤，主要原因是赔率机会出现后长期未兑现。;最终，我们的策略年化收益率达到了5.52%，回撤率为2.63%。;• 这一轮动策略的年化收益率达到了5.14%，而且回撤控制在2%以内。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由相比于中长期纯债基金发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 27 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了沪深等议题。
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