绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券

2024-03资本市场27📊 相比于中长期纯债基金免费

📄 文件全名: 《绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券-27页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: • 在我们的研究中，我们注意到国海金工构建的胜率加赔率策略在2023年以后遭遇了超过2%的回撤，主要原因是赔率机会出现后长期未兑现。
最终，我们的策略年化收益率达到了5.52%，回撤率为2.63%。
• 这一轮动策略的年化收益率达到了5.14%，而且回撤控制在2%以内。
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师) S0350522070001 S0350521110004 liy19@ghzq.com.cn xiongxz@ghzq.com.cn

📋 核心要点(部分)

李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师)
• 为了更准确地衡量市场风险偏好，我们选择了影响全球资产的关键指标之一——美国国债收益率的趋势。
本报告所有分析均基于公开信息，不构成任何投资建议
报告中结论均基于对历史客观
数据的统计和分析，但过往数据并不代表未来表现。
1. 资产配置方案：胜率+赔率还需要再结合风险偏好
1.1 胜率+赔率为什么在2023年以来出现回撤
1.2 如何定义和应用风险偏好

❓ 常见问题

《绝对收益新思考：挖掘市场信号与风险偏好的关联-240310-国海证券》主要包含哪些内容?

李杨(证券分析师) 熊晓湛(证券分析师) S0350522070001 S0350521110004 liy19@ghzq.com.cn xiongxz@ghzq.com.cn核心数据:• 在我们的研究中，我们注意到国海金工构建的胜率加赔率策略在2023年以后遭遇了超过2%的回撤，主要原因是赔率机会出现后长期未兑现。;最终，我们的策略年化收益率达到了5.52%，回撤率为2.63%。;• 这一轮动策略的年化收益率达到了5.14%，而且回撤控制在2%以内。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由相比于中长期纯债基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 27。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。