瑞银全球宏观策略：美国大数据与跨资产收益分析（2018）

2018-02金融投资27📊 瑞银免费

📄 文件全名: 《瑞银-全球-宏观策略-大宏观09：美国大数据和跨资产收益》
🎯 适合读者: 宏观对冲基金资产配置投资者量化策略师经济学家
📊 核心数据: 标普500三分之二月收益集中在ISM和就业数据窗口
ELM信号提前一周预测私人需求增长准确率近70%
正信号后10个交易日贡献近75%股票收益
负信号时10年期国债总收益类似
🏷️ 核心议题: #金融投资#美国大数据#跨资产收益#宏观策略

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报告摘要

本报告由瑞银全球宏观策略团队发布，深入分析美国大数据（UBS Evidence Lab Macro）如何提前预测经济增长，并影响跨资产收益。核心发现：标普500约三分之二月收益集中在ISM和就业数据发布窗口；ELM信号可提前一周预测私人需求增长，准确率近70%；正信号后10个交易日贡献近75%的股票收益。报告还探讨了增长加速/减速时跨资产风险调整收益的轮动，以及信用利差和国债交易策略。适合宏观对冲基金、资产配置投资者、量化策略师、经济学家及金融研究员。

📋 核心要点(部分)

美国大数据与跨资产收益概述
ELM信号对经济增长的提前预测
跨资产风险调整收益与增长动量
交易策略：信用利差与国债

瑞银全球宏观策略：美国大数据与跨资产收益分析（2018）

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