主被动结合的大类资产配置新思路：从宏观友好度评分到BL模型观点矩阵-240311-国泰君安

2024-03财富管理35免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 23.1%，夏普比率可以达到 1.52，凸显了有效的宏观预测对资产配置的价值。
量化配置模型有机结合起来，通过投资者对市场的分析预测资产收益，
年化收益率可达 23.1%，夏普比率可以达到 1.52。
格轮动展望：从小成长到大周期》、《印度权益资产配置展望：预计仍有正收益》、《印度卢比即将开启一轮升值趋势-基于 INR
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

基于对投资时钟和周期嵌套模型的理解，我们将某个经济体的某类短周期的环境压力大小进行量化，从而形成若干个具有鲜明周期特色的底层宏观因子。

📋 核心要点(部分)

1. 宏观友好度评分指标：为各类资产定制专属的基本层面量化指标 . 3
1.1. 宏观友好度评分指标系将投资时钟与宏观因子进行融合 ...... 3
1.2. 底层宏观因子是搭建各类资产友好度评分的原材料 ............. 4
2. BL 配置模型回顾：通过主观观点改进 MVO 模型........................ 8
2.1. 均值-方差模型开启了量化配置时代................................ ..... 8
2.2. BL 模型改善了 MVO 模型实践中的不足.............................. 8
2.3.1. 第一步：CAPM 框架下反解先验分布 ............................ 9
2.3.2. 第二步：投资者的主观观点 ................................ ........ 10

❓ 常见问题

《主被动结合的大类资产配置新思路：从宏观友好度评分到BL模型观点矩阵-240311-国泰君安》主要包含哪些内容?

基于对投资时钟和周期嵌套模型的理解，我们将某个经济体的某类短周期的环境压力大小进行量化，从而形成若干个具有鲜明周期特色的底层宏观因子。核心数据:23.1%，夏普比率可以达到 1.52，凸显了有效的宏观预测对资产配置的价值。;量化配置模型有机结合起来，通过投资者对市场的分析预测资产收益，;年化收益率可达 23.1%，夏普比率可以达到 1.52。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 35。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。