ESG投资之公司治理｜国泰君安数量化专题报告

报告摘要

本报告由国泰君安金融工程团队出品，深度解析ESG投资中的公司治理维度。截至2016年末，全球22.89万亿美元资产按可持续投资策略管理，占总量26%。报告从董事会、股权、财务治理等五大方面筛选58个因子构建评价体系，经风险调整后因子IC为0.02，ICIR达1.58，纯因子年化收益2.81%。策略层面，全市场优质筛选策略年化超额收益11.78%，结合盈利因子后超额收益提升至14.4%。适合量化研究员、ESG投资经理、金融产品设计者、机构投资者及学术研究者。

📋 核心要点(部分)

1. ESG投资理念概述
2. ESG投资风格特征
3. 公司治理评价因子构建
4. 因子显著性检验
5. 分域研究
6. ESG公司治理投资策略构建