《光大投资时钟》第十一篇-光大投资时钟：动态风险预算篇-240401-光大证券
的影响方向和程度不同，另一方面，相似的宏观环境下资产价格表现具有一定一 我们利用宏观环境对资产价格的影响，结合风险预算模型，构建大类资产 我们从两个方向，将宏观经济的信息，传导给风险预算模型：一是，
报告摘要
的影响方向和程度不同，另一方面，相似的宏观环境下资产价格表现具有一定一 我们利用宏观环境对资产价格的影响，结合风险预算模型，构建大类资产 我们从两个方向，将宏观经济的信息，传导给风险预算模型：一是，
核心要点
- 1、 宏观经济如何影响资产价格？
- 1.1 如何刻画宏观环境？
- 1.2 不同宏观环境下资产价格表现是否有区别？
- 1.3 相似的宏观环境下资产价格表现是否相似？
报告信息
- 文件全名
- 《《光大投资时钟》第十一篇-光大投资时钟：动态风险预算篇-240401-光大证券-20页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 26 日，无风险利率设为 2%），因此，我们期望进一步开发风险平价策略，利用
- 率，年化收益率 5.73%，夏普率 1.46，高风险偏好在可以接受的风险水平下获
- 得了明显的增幅收益，年化收益率达到 8.02%，夏普率 0.99。
- 我们考虑通过经济增长、通胀、流动性三个角度刻画中美两国的宏观经济状态，
- 分析单个经济维度对各类资产的影响，我们发现，经济增长上行时 A 股价格波
- 核心议题
常见问题
《《光大投资时钟》第十一篇-光大投资时钟：动态风险预算篇-240401-光大证券》主要包含哪些内容?
的影响方向和程度不同，另一方面，相似的宏观环境下资产价格表现具有一定一 我们利用宏观环境对资产价格的影响，结合风险预算模型，构建大类资产 我们从两个方向，将宏观经济的信息，传导给风险预算模型：一是，核心数据:26 日，无风险利率设为 2%），因此，我们期望进一步开发风险平价策略，利用;率，年化收益率 5.73%，夏普率 1.46，高风险偏好在可以接受的风险水平下获;得了明显的增幅收益，年化收益率达到 8.02%，夏普率 0.99。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由光大证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 20 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、股价、沪深等议题。
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