《光大投资时钟》第十一篇-光大投资时钟：动态风险预算篇-240401-光大证券

2024-04资本市场20免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 26 日，无风险利率设为 2%），因此，我们期望进一步开发风险平价策略，利用
率，年化收益率 5.73%，夏普率 1.46，高风险偏好在可以接受的风险水平下获
得了明显的增幅收益，年化收益率达到 8.02%，夏普率 0.99。
我们考虑通过经济增长、通胀、流动性三个角度刻画中美两国的宏观经济状态，
分析单个经济维度对各类资产的影响，我们发现，经济增长上行时 A 股价格波
🏷️ 核心议题: #A 股#股价#沪深

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报告摘要

的影响方向和程度不同，另一方面，相似的宏观环境下资产价格表现具有一定一我们利用宏观环境对资产价格的影响，结合风险预算模型，构建大类资产我们从两个方向，将宏观经济的信息，传导给风险预算模型：一是，

📋 核心要点(部分)

1、宏观经济如何影响资产价格？
1.1 如何刻画宏观环境？
1.2 不同宏观环境下资产价格表现是否有区别？
1.3 相似的宏观环境下资产价格表现是否相似？

❓ 常见问题

《《光大投资时钟》第十一篇-光大投资时钟：动态风险预算篇-240401-光大证券》主要包含哪些内容?

的影响方向和程度不同，另一方面，相似的宏观环境下资产价格表现具有一定一我们利用宏观环境对资产价格的影响，结合风险预算模型，构建大类资产我们从两个方向，将宏观经济的信息，传导给风险预算模型：一是，核心数据:26 日，无风险利率设为 2%），因此，我们期望进一步开发风险平价策略，利用;率，年化收益率 5.73%，夏普率 1.46，高风险偏好在可以接受的风险水平下获;得了明显的增幅收益，年化收益率达到 8.02%，夏普率 0.99。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股价、沪深等议题。