巴黎银行拉丁美洲投资策略报告｜市场修正与风险溢价模型分析

报告摘要

本报告由巴黎银行拉丁美洲策略团队发布，前瞻性预测了2018年2月市场修正的到来。报告构建了风险与风险偏好指数，指出低感知风险与低风险溢价组合预示短期修正高概率，并最终验证。核心亮点：1）风险溢价模型（BNPSGRP指数）与感知风险指数（BNPSGRX指数）的预警信号；2）风险结构性、风险偏好周期性的分析框架；3）修正后模型值已正常化，但持仓风险仍存。适合全球宏观投资者、拉丁美洲市场策略师、量化分析师及风险管理者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 市场修正与风险溢价模型
2. 风险与风险偏好
3. 风险指数构建方法