策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券
➢ （一）或因ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子 本篇报告我们从财务因子的角度出发，尝试寻找一种能够多数时间跑赢基 准、收益波动较为平衡、最大回撤较小的底仓配置方式。
报告摘要
➢ （一）或因ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子 本篇报告我们从财务因子的角度出发，尝试寻找一种能够多数时间跑赢基 准、收益波动较为平衡、最大回撤较小的底仓配置方式。
核心要点
- 我们认为宏观改善的趋势是确
- 分析师：包承超
- 分析师：邓宇林
- 分析师：周长民
- 1、《4月行情展望》2024.03.26
- 2、《回调之后，红利逻辑的再探讨》2024.03.23
- 1. 如何寻找底仓的配置方式？
- 1.1 或因 ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子之一 ........... 4
报告信息
- 文件全名
- 《策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券-28页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 波动率、Sharpe Ratio 和最大回撤后发现，盈利稳定性（净利润同比标准
- 差等）明显优于净利润同比、资产负债率、资本开支等其他财务因子指标。
- ROE 的环比和同比下降却比多数分组要少。
- 3）从阈值上看，净利润同比标准差（盈利稳定性）分位数小于 20%、净利
- 率分位数大于 40%是较优的组合方式。
- 核心议题
常见问题
《策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券》主要包含哪些内容?
➢ （一）或因ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子 本篇报告我们从财务因子的角度出发，尝试寻找一种能够多数时间跑赢基 准、收益波动较为平衡、最大回撤较小的底仓配置方式。核心数据:波动率、Sharpe Ratio 和最大回撤后发现，盈利稳定性（净利润同比标准;差等）明显优于净利润同比、资产负债率、资本开支等其他财务因子指标。;ROE 的环比和同比下降却比多数分组要少。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国联证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 28 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股、上证、沪深、美股等议题。
继续阅读
查看全部 →