策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券

2024-04资本市场28免费

📄 文件全名: 《策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券-28页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 波动率、Sharpe Ratio 和最大回撤后发现，盈利稳定性（净利润同比标准
差等）明显优于净利润同比、资产负债率、资本开支等其他财务因子指标。
ROE 的环比和同比下降却比多数分组要少。
3）从阈值上看，净利润同比标准差（盈利稳定性）分位数小于 20%、净利
率分位数大于 40%是较优的组合方式。
🏷️ 核心议题: #A 股#上证#沪深#美股

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报告摘要

➢ （一）或因ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子本篇报告我们从财务因子的角度出发，尝试寻找一种能够多数时间跑赢基准、收益波动较为平衡、最大回撤较小的底仓配置方式。

📋 核心要点(部分)

我们认为宏观改善的趋势是确
分析师：包承超
分析师：邓宇林
分析师：周长民
1、《4月行情展望》2024.03.26
2、《回调之后，红利逻辑的再探讨》2024.03.23
1. 如何寻找底仓的配置方式？
1.1 或因 ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子之一 ........... 4

❓ 常见问题

《策略点评：如何寻找底仓的配置方式？-240406-国联证券》主要包含哪些内容?

➢ （一）或因ROE较高且可持续，盈利稳定性是最优的单因子本篇报告我们从财务因子的角度出发，尝试寻找一种能够多数时间跑赢基准、收益波动较为平衡、最大回撤较小的底仓配置方式。核心数据:波动率、Sharpe Ratio 和最大回撤后发现，盈利稳定性（净利润同比标准;差等）明显优于净利润同比、资产负债率、资本开支等其他财务因子指标。;ROE 的环比和同比下降却比多数分组要少。。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 28。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、上证、沪深、美股等议题。