主动投资组合管理：量化投资方法创造高收益与控制风险（原书第2版）

2018-02金融投资834📊 机械工业出版社免费

📄 文件全名: 《电子书-亚马逊购买高清主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第2版）》
🎯 适合读者: 量化研究员基金经理金融工程学生专业投资者
📊 核心数据: 原书第2版
834页
ISBN 978-7-111-47472-2
2014年出版
🏷️ 核心议题: #金融投资#控制风险#原书第

📦 本报告属于月份合集

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报告摘要

本书是量化投资领域的经典著作，由格林诺德和卡恩合著，系统阐述主动投资组合管理的理论框架与实践方法。核心内容包括：信息比率、阿尔法因子构建、风险模型、业绩归因等，帮助投资者在控制风险的同时追求超额收益。适合量化研究员、基金经理、金融工程学生及专业投资者阅读。第2版更新了市场微观结构、交易成本等前沿内容，是量化投资从业者的必备参考。

📋 核心要点(部分)

前言
第1章主动投资管理概述
第2章一致预期收益率
第3章风险模型
第4章阿尔法因子
第5章信息比率
第6章投资组合构建
第7章交易成本
第8章业绩归因
第9章实施与监控

❓ 常见问题

《主动投资组合管理：量化投资方法创造高收益与控制风险（原书第2版）》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由机械工业出版社发布,发布于 2018 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2018 年,全文约 834。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、基金经理、金融工程学生、专业投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、控制风险、原书第等议题。