主动投资组合管理：量化投资方法创造高收益与控制风险（原书第2版）

报告摘要

本书是量化投资领域的经典著作，由格林诺德和卡恩合著，系统阐述主动投资组合管理的理论框架与实践方法。核心内容包括：信息比率、阿尔法因子构建、风险模型、业绩归因等，帮助投资者在控制风险的同时追求超额收益。适合量化研究员、基金经理、金融工程学生及专业投资者阅读。第2版更新了市场微观结构、交易成本等前沿内容，是量化投资从业者的必备参考。

📋 核心要点(部分)

1. 前言
2. 第1章 主动投资管理概述
3. 第2章 一致预期收益率
4. 第3章 风险模型
5. 第4章 阿尔法因子
6. 第5章 信息比率
7. 第6章 投资组合构建
8. 第7章 交易成本
9. 第8章 业绩归因
10. 第9章 实施与监控