“量价淘金”选股因子系列研究(五)：基于趋势资金日内交易行为的选股因子-240528-国盛证券

报告摘要

基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资

📋 核心要点(部分)

1. 2024 年 05 月 28 日
2. 基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子
3. 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注
4. 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资
5. 趋势资金交易价格中的选股信息 ：每个交易日，计算过去 5 日分钟成交量
6. 序列的 90%分位数， 将当日成交量大于 上述分位数的分钟 归为趋势资金 的
7. 考察趋势资金 交易价格中的选股信息， 计算趋势资金 交易均价相对
8. 于当日所有分钟交易均价的高低水平 ，构建 趋势资金 相对均价因子 。