“量价淘金”选股因子系列研究(五)：基于趋势资金日内交易行为的选股因子-240528-国盛证券
基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资
报告摘要
基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资
核心要点
- 2024 年 05 月 28 日
- 基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子
- 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注
- 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资
- 趋势资金交易价格中的选股信息 ：每个交易日，计算过去 5 日分钟成交量
- 序列的 90%分位数， 将当日成交量大于 上述分位数的分钟 归为趋势资金 的
- 考察趋势资金 交易价格中的选股信息， 计算趋势资金 交易均价相对
- 于当日所有分钟交易均价的高低水平 ，构建 趋势资金 相对均价因子 。
报告信息
- 文件全名
- 《“量价淘金”选股因子系列研究(五)：基于趋势资金日内交易行为的选股因子-240528-国盛证券-15页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 序列的 90%分位数， 将当日成交量大于 上述分位数的分钟 归为趋势资金 的
- 净综合因子的年化 ICIR 达到 2.36 ，仍然具备有效的选股 能力。
- 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注
- 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资
- 趋势资金交易价格中的选股信息 ：每个交易日，计算过去 5 日分钟成交量
- 核心议题
常见问题
《“量价淘金”选股因子系列研究(五)：基于趋势资金日内交易行为的选股因子-240528-国盛证券》主要包含哪些内容?
基于趋势资金 日内交易行为的 选股因子 前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注 本篇报告 借助最简单的成交量，在日内分钟级别层面识别 趋势资核心数据:序列的 90%分位数， 将当日成交量大于 上述分位数的分钟 归为趋势资金 的;净综合因子的年化 ICIR 达到 2.36 ，仍然具备有效的选股 能力。;前言：如何识别并跟随 趋势资金 的交易行为，一直是市场投资者密切关注。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 15 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了A 股等议题。
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