“数”看期货：期指当季合约基差上行，IC主动对冲策略持续有效-240509-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，小市值风格显著占优。 其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，小市值风格显著占优。 其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上
核心要点
- 88.30%和 82.20%分位数。
- 14.31%，按照收盘价格看目前没有套利空间。
- 本模型中我们 用多项式拟合的方法来预测价 格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
- 0.32%和-0.50%。
- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险
- 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险
- 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险
- 4、因指数成分股变化，分红点位预估可能出现偏差。
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指当季合约基差上行，IC主动对冲策略持续有效-240509-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 8 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 6.99%与-
- 14.31%，按照收盘价格看目前没有套利空间。
- 其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上
- 证 50 期指涨幅最小，幅度为 0.01%。
- 升幅度最大，为 12.77%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指当季合约基差上行，IC主动对冲策略持续有效-240509-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，小市值风格显著占优。 其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 8 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 6.99%与-;14.31%，按照收盘价格看目前没有套利空间。;其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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