“数”看期货：期指当季合约基差上行，IC主动对冲策略持续有效-240509-国金证券

报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收涨，小市值风格显著占优。 其中中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 2.00%，上

📋 核心要点(部分)

1. 88.30%和 82.20%分位数。
2. 14.31%，按照收盘价格看目前没有套利空间。
3. 本模型中我们 用多项式拟合的方法来预测价 格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
4. 0.32%和-0.50%。
5. 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险
6. 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险
7. 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险
8. 4、因指数成分股变化，分红点位预估可能出现偏差。