“数”看期货：新主力合约贴水均收窄，分红影响较为显著-240522-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.52%，中证 500 期指跌幅最大，幅
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.52%，中证 500 期指跌幅最大，幅
核心要点
- 6.14%。
- 0.10%、0.30%、0.60%和 0.00%分位数。
- 本模型中我们 用多项式拟合的方法来预测价 格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
- 0.17%和-0.27%。
- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险
- 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险
- 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险
- 4、因指数成分股变化，分红点位预估可能出现偏差。
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：新主力合约贴水均收窄，分红影响较为显著-240522-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 24 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 7.04%和
- 其中上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.52%，中证 500 期指跌幅最大，幅
- 中 IF 上升幅度最大，为 23.32%。
- 四大期指上周五的合计持仓量较上上周五均有所下降，其中 IH 下降幅度最大，为-
- 基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-3.46%、-4.22%、-7.12%和-4.29%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：新主力合约贴水均收窄，分红影响较为显著-240522-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.52%，中证 500 期指跌幅最大，幅核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 24 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 7.04%和;其中上证 50 期指涨幅最大，幅度为 0.52%，中证 500 期指跌幅最大，幅;中 IF 上升幅度最大，为 23.32%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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