“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券

2024-05资本市场12📊 本模型创新性地将股指期货免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 19 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.08%和
其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证
1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。
全部合约角度看，受期货交割影响，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，
其中 IC 下降幅度最大，为-28.34%。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，大市值期指相对占优。其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证

📋 核心要点(部分)

1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。
96.20%、41.80%、88.20%和 97.20%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，大市值期指相对占优。其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 19 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.08%和;其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证;1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。