“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，大市值期指相对占优。 其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，大市值期指相对占优。 其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证
核心要点
- 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。
- 96.20%、41.80%、88.20%和 97.20%分位数。
- 本模型中我们 用多项式拟合的方法来预测价 格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 19 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 7.08%和
- 其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证
- 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。
- 全部合约角度看，受期货交割影响，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量均下降，
- 其中 IC 下降幅度最大，为-28.34%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：主力合约贴水幅度均加深，IC和IH主动对冲策略表现优异-240527-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqq qq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌，大市值期指相对占优。 其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 19 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达 到 7.08%和;其中上证 50 期指跌幅最小，幅度为-1.74%，中证;1000 期指跌幅最大，幅度为-3.65%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由本模型创新性地将股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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