基金专题报告：基于风格加权的基金选股能力评价体系｜天风证券2018

本报告由天风证券于2018年2月发布，聚焦FOF投资中的基金优选环节，提出基于持仓数据的基金选股能力多维度评价模型。传统净值回归方法常低估主动偏股型基金表现，本报告通过风格加权模型，从Alpha期望值、稳定性、胜率等维度综合评价选股能力，实证发现整体Alpha表现较好但维度差异显著。报告适用于FOF投资经理、基金研究员、量化分析师及金融从业者，帮助更真实地评估基金经理的Alpha获取能力。核心数据:2005年以来主动偏股型基金;Alpha表现较好;选股能力维度差异大。

本报告由天风证券发布,发布于 2018 年。

覆盖 2018 年,全文约 21。

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适合FOF投资经理、基金研究员、量化分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、风格加权、天风证券、基金等议题。