基本面选股组合月报：安全边际组合今年以来收益达16.16%25-240513-民生证券

2024-05资本市场16📊 本公司具备证券投资咨询免费

📄 文件全名: 《基本面选股组合月报：安全边际组合今年以来收益达16.16%25-240513-民生证券-16页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 安全边际组合今年以来收益达 16.16%
➢ 竞争优势组合表现跟踪：5 月回报 1.19%，相对于中证 800 超额收益-0.6%，
2012 年以来年化收益 16.52%，夏普比率 0.64，信息比率 0.12，最大回撤-
47.68%，卡玛比率 0.35。
➢ 安全边际组合表现跟踪：5 月回报 2.14%，相对于 wind 全 A 超额收益
🏷️ 核心议题: #沪深

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报告摘要

安全边际组合今年以来收益达 16.16% ➢ 本报告是基本面量化选股组合定期报告，未来我们将在每月定期跟踪组合表除了常规的业绩回顾和市场评估，本报告还将包括但不限于以下内容：历史

📋 核心要点(部分)

1 量化组合近期表现概览
5 月，中证 1000 增强组合以 2.36%的回报率显著超越其基准指数，实现了
0.96%的超额回报。
3.47%，最近一年表现相对较弱，中位数为-8.2%。

❓ 常见问题

《基本面选股组合月报：安全边际组合今年以来收益达16.16%25-240513-民生证券》主要包含哪些内容?

安全边际组合今年以来收益达 16.16% ➢ 本报告是基本面量化选股组合定期报告，未来我们将在每月定期跟踪组合表除了常规的业绩回顾和市场评估，本报告还将包括但不限于以下内容：历史核心数据:安全边际组合今年以来收益达 16.16%;➢ 竞争优势组合表现跟踪：5 月回报 1.19%，相对于中证 800 超额收益-0.6%，;2012 年以来年化收益 16.52%，夏普比率 0.64，信息比率 0.12，最大回撤-。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由本公司具备证券投资咨询发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 16。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了沪深等议题。