融合多策略的资产配置体系框架：从配置资产到配置风险｜中信建投金融工程报告
本报告由中信建投金融工程团队发布，提出从配置资产到配置风险的创新框架。核心内容包括：基于风险因子的风险预算、单一资产定价模型、改进投资时钟模型。回测显示，美国市场四资产模型年化收益7.68%，最大回撤3.65%，夏普比率1.89；中国市场六资产模型年化收益9.03%，最大回撤2.6%，夏普比率1.95。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程师及高校金融学者。
报告摘要
本报告由中信建投金融工程团队发布，提出从配置资产到配置风险的创新框架。核心内容包括：基于风险因子的风险预算、单一资产定价模型、改进投资时钟模型。回测显示，美国市场四资产模型年化收益7.68%，最大回撤3.65%，夏普比率1.89；中国市场六资产模型年化收益9.03%，最大回撤2.6%，夏普比率1.95。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程师及高校金融学者。
核心要点
- 前言
- 从尾部事件谈起
- 资金收益率的分解
- 从配置资产到配置风险
- 大类资产配置的框架
- 从风险平价视角再论风险分散
- 资产配置框架简介
- 基于改进投资时钟优化的配置基准
- 投资标的梳理
- 投资时钟模型
报告信息
- 文件全名
- 《融合多策略的资产配置体系框架：从配置资产到配置风险-中信建投》
- 适合读者
- 核心数据
- 美国四资产年化7.68%
- 最大回撤3.65%
- 夏普1.89，中国六资产年化9.03%
- 最大回撤2.6%
- 夏普1.95
- 核心议题
常见问题
《融合多策略的资产配置体系框架：从配置资产到配置风险｜中信建投金融工程报告》主要包含哪些内容?
本报告由中信建投金融工程团队发布，提出从配置资产到配置风险的创新框架。核心内容包括：基于风险因子的风险预算、单一资产定价模型、改进投资时钟模型。回测显示，美国市场四资产模型年化收益7.68%，最大回撤3.65%，夏普比率1.89；中国市场六资产模型年化收益9.03%，最大回撤2.6%，夏普比率1.95。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程师及高校金融学者。核心数据:美国四资产年化7.68%;最大回撤3.65%;夏普1.89，中国六资产年化9.03%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2017 年,全文约 33。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程师等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、融合多策略、配置资产、配置风险等议题。
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