全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安

2024-05财富管理10免费

📄 文件全名: 《全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安-10页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 规模增长较快，降杠杆提久期、小幅减配利
2024 年 4 月收益 0.64%，年内录得 6.32%。
波 100（+5.63%）、孟买 30（+2.05%）、豆粕（+1.11%），减持黄金（-5.01%）、政金债
（-1.71%）、日股（-1.65%）、纳指科技（-0.41%）。
置策略年化收益率 11.29%，年化波动率 5.45%，最大回撤-8.45%，夏
🏷️ 核心议题: #资产配置

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报告摘要

第一阶段：利用组合保险技术（CPPI），分别将风险资产（A 股、美股、日股、印股、商品、黄金）与安全资产（债券）打后的子策略，基于风险特征进行配置，形成最终的 FOF 策略。

📋 核心要点(部分)

1.2.1. 基础资产业绩表现：4 月 A 股与黄金领涨，日股与美股回调
1.2.2. FOF 组合业绩表现：4 月录得 0.64%，2024 年录得 6.32% 5
1. 全球大类资产配置 FOF 策略
1.1. 策略简介

❓ 常见问题

《全球大类资产配置组合月报(2024年第5期)：组合4月底增持A股、豆粕，减持黄金-240507-国泰君安》主要包含哪些内容?

第一阶段：利用组合保险技术（CPPI），分别将风险资产（A 股、美股、日股、印股、商品、黄金）与安全资产（债券）打后的子策略，基于风险特征进行配置，形成最终的 FOF 策略。核心数据:规模增长较快，降杠杆提久期、小幅减配利;2024 年 4 月收益 0.64%，年内录得 6.32%。;波 100（+5.63%）、孟买 30（+2.05%）、豆粕（+1.11%），减持黄金（-5.01%）、政金债。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 10。

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了资产配置等议题。