港交所股指衍生品系列之三：杠杆指数介绍｜中信期货2018

2018-02金融投资10📊 中信期货免费

📄 文件全名: 《金融期货专题报告（股指）：港交所股指衍生品系列之三，杠杆指数介绍-中信期货》
🎯 适合读者: 金融衍生品研究员量化投资者ETF产品经理期货从业者
📊 核心数据: 2017年3月香港挂牌16只杠杆ETF
杠杆指数两类构造方式
K份反向1倍与1份正向K倍组合超额收益
🏷️ 核心议题: #金融投资#中信期货

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报告摘要

本报告由中信期货发布，深入解析港交所杠杆指数产品，涵盖杠杆ETF的编制方法、特性及运用策略。报告指出，2017年3月华夏、南方东英等机构在香港挂牌16只杠杆及反向杠杆ETF，期货在构建中扮演关键角色。核心内容包括：杠杆指数两类构造方式（配置现货/期货+现金）、适合单边行情、超涨超跌环境下的组合超额收益，以及择时对冲与趋势增厚策略。适合金融衍生品研究员、量化投资者、ETF产品经理及期货从业者参考。

📋 核心要点(部分)

专题摘要
一、杠杆指数介绍（1.1杠杆ETF的编制方法、1.2杠杆指数的构建与调仓、1.3杠杆指数的主要特性）
二、杠杆指数的运用（2.1反向杠杆指数可视为另类的对冲工具、2.2趋势行情中杠杆指数可放大策略的收益）

港交所股指衍生品系列之三：杠杆指数介绍｜中信期货2018

报告维度

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