因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源

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🎯 适合读者

投资人行业研究员

📊 核心数据

1.  1）沪深 300 指数增强 ：设置基本风险约束为各申万一级行业偏离在 0.5% 以内，至少
2. 80%为指数成份股，其余股票在 300+500+1000 股票池中，并设置个股权重上限、换手
3. 限制，按照宏观、因子动量结合后的组合年化超额收益超过 10%，波动、回撤降低，夏
4. 到 13.5% ，但风险暴露较为极致、跟踪误差大。
5. 上更偏向动量，共振组合相对中证 500 的超额收益超过 10%，信息比相比动量组合也有

🏷️ 核心议题

#股权#沪深