因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com denghu@swsresearch.com
报告摘要
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com denghu@swsresearch.com
报告信息
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- 《因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源-19页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 1）沪深 300 指数增强 ：设置基本风险约束为各申万一级行业偏离在 0.5% 以内，至少
- 80%为指数成份股，其余股票在 300+500+1000 股票池中，并设置个股权重上限、换手
- 限制，按照宏观、因子动量结合后的组合年化超额收益超过 10%，波动、回撤降低，夏
- 到 13.5% ，但风险暴露较为极致、跟踪误差大。
- 上更偏向动量，共振组合相对中证 500 的超额收益超过 10%，信息比相比动量组合也有
- 核心议题
常见问题
《因子共振指数增强组合构建-240515-申万宏源》主要包含哪些内容?
沈思逸 A0230521070001 shensy@swsresearch.com denghu@swsresearch.com核心数据: 1）沪深 300 指数增强 ：设置基本风险约束为各申万一级行业偏离在 0.5% 以内，至少;80%为指数成份股，其余股票在 300+500+1000 股票池中，并设置个股权重上限、换手;限制，按照宏观、因子动量结合后的组合年化超额收益超过 10%，波动、回撤降低，夏。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由申万宏源发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 19 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股权、沪深等议题。
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