PB-ROE选股策略研究｜风格切换识别与聚类选股组合｜申万宏源2018

报告摘要

本报告由申万宏源证券于2018年3月发布，聚焦风格切换下的PB-ROE选股策略。核心内容包括：静态PB-ROE组合表现、基于聚类的风格切换识别、PB-ROE聚类选股组合以及结合市值的优化方案。报告通过量化分析，验证了低市净率与高ROE股票在近两年蓝筹行情中的优异表现，为投资者提供了在风格切换中捕捉超额收益的系统方法。适合量化研究员、基金经理、金融分析师及选股策略爱好者参考。