Alpha掘金系列之十一：基于BERT-TextCNN的中证1000舆情增强策略-240508-国金证券
金融论坛中的舆情信息蕴含了丰富的股民情绪，可能影响其交易行为进而影响股价，通过对金融论坛中股民的发帖信 息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。 我们已经在《Alpha 掘金系列之八：FinGPT 对论坛评论情感的精
报告摘要
金融论坛中的舆情信息蕴含了丰富的股民情绪，可能影响其交易行为进而影响股价，通过对金融论坛中股民的发帖信 息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。 我们已经在《Alpha 掘金系列之八：FinGPT 对论坛评论情感的精
核心要点
- 息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。
- 模型对文本进行情感分析的结果具有一定的随机性，存在一定的随机性风险。
- 4.1 基于金融论坛多维度舆情因子的中证 1000 指数增强策略构建方法.............................. 17
报告信息
- 文件全名
- 《Alpha掘金系列之十一：基于BERT-TextCNN的中证1000舆情增强策略-240508-国金证券-20页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- BERT-TextCNN 模型样本外准确率超过 85%，我们用该模型对超过 5000 万条股评信息进行情感分类。
- 刻画关注度，积极帖子数量因子 IC 值为-6.22%，多空年化收益率为 59.41%，即中证 1000 股票池中，关注度越高的股
- 我们用积极帖子数量减去消极帖子数量来衡量股民整体情绪，整体情绪因子 IC 均值为 3.86%，即
- 我们将五个维度的因子进行等权重合成，合成因子 IC 达到 6.13%，风险调整的 IC 为 0.71，t 统计量达到 12.4，多空
- 年化收益率为 54.76%，多空组合夏普比率为 4.07，而多空组合最大回撤率为 9.02%。
- 核心议题
常见问题
《Alpha掘金系列之十一：基于BERT-TextCNN的中证1000舆情增强策略-240508-国金证券》主要包含哪些内容?
金融论坛中的舆情信息蕴含了丰富的股民情绪，可能影响其交易行为进而影响股价，通过对金融论坛中股民的发帖信 息进行情感分析，有望能够挖掘到有效的选股因子。 我们已经在《Alpha 掘金系列之八：FinGPT 对论坛评论情感的精核心数据:BERT-TextCNN 模型样本外准确率超过 85%，我们用该模型对超过 5000 万条股评信息进行情感分类。;刻画关注度，积极帖子数量因子 IC 值为-6.22%，多空年化收益率为 59.41%，即中证 1000 股票池中，关注度越高的股;我们用积极帖子数量减去消极帖子数量来衡量股民整体情绪，整体情绪因子 IC 均值为 3.86%，即。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国金证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 20 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了股价、沪深等议题。
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