本报告由中金公司于2018年3月发布，深入探讨将风险均衡方法与Black-Litterman模型相结合，提出第三种融合主观预期收益与被动风险配置的解决方案。核心亮点：基于风险均衡的BL模型在A股行业指数实证中年化收益达16.94%，夏普比0.69，显著优于传统风险均衡（8.69%，0.32）；通过调节观点置信水平可控制跟踪误差，IR可达1.01；观点输入灵活，支持多资产多空判断。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。
本报告由中金公司于2018年3月发布，深入探讨将风险均衡方法与Black-Litterman模型相结合，提出第三种融合主观预期收益与被动风险配置的解决方案。核心亮点：基于风险均衡的BL模型在A股行业指数实证中年化收益达16.94%，夏普比0.69，显著优于传统风险均衡（8.69%，0.32）；通过调节观点置信水平可控制跟踪误差，IR可达1.01；观点输入灵活，支持多资产多空判断。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。
本报告由中金公司于2018年3月发布，深入探讨将风险均衡方法与Black-Litterman模型相结合，提出第三种融合主观预期收益与被动风险配置的解决方案。核心亮点：基于风险均衡的BL模型在A股行业指数实证中年化收益达16.94%，夏普比0.69，显著优于传统风险均衡（8.69%，0.32）；通过调节观点置信水平可控制跟踪误差，IR可达1.01；观点输入灵活，支持多资产多空判断。适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者及金融产品设计人员阅读。核心数据:年化收益16.94%;夏普比0.69;风险均衡组合收益率8.69%。
本报告由中金公司发布,发布于 2018 年。
覆盖 2018 年,全文约 16。
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适合FOF基金经理、量化研究员、资产配置从业者、金融产品设计人员等读者参考。
重点分析了金融投资、系列之六、中金公司、FOF等议题。