“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌。 其中中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深 300 期指跌幅最小，
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌。 其中中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深 300 期指跌幅最小，
核心要点
- 96.20%、45.30%、92.90%和 99.00%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 9 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.17%和14.48%，按照收盘价格看目前没有套利机会。
- 其中中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深 300 期指跌幅最小，
- 大，为 22.31%，IH 上升幅度最小，为 12.55%。
- 四大期指上周五的合计持仓量均上升，IM 上升幅度最大，为 6.00%，
- IC 上升幅度最小，为 2.30%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指成交持仓量均上升，IC和IF主动对冲策略表现优异-240611-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指全线收跌。 其中中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深 300 期指跌幅最小，核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 9 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.17%和14.48%，按照收盘价格看目前没有套利机会。;其中中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-3.85%，沪深 300 期指跌幅最小，;大，为 22.31%，IH 上升幅度最小，为 12.55%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →