“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。 期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。 期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。
核心要点
- 2019 年以来的 95.60%、55.90%、93.00%和 98.50%分位数。
- 2406 股指期货合约将于本周五交
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.21%和14.53%，按照收盘价格看目前没有套利机会。
- 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。
- 大，为 9.09%，IM 上升幅度最小，为 0.74%。
- 四大期指上周五的合计持仓变化不一，仅有 IF 上升，幅度为 1.55%，
- IM 下降幅度最大，为-5.47%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。 期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.21%和14.53%，按照收盘价格看目前没有套利机会。;从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。;大，为 9.09%，IM 上升幅度最小，为 0.74%。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
继续阅读
查看全部 →