“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券

2024-06资本市场12📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.21%和14.53%，按照收盘价格看目前没有套利机会。
从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。
大，为 9.09%，IM 上升幅度最小，为 0.74%。
四大期指上周五的合计持仓变化不一，仅有 IF 上升，幅度为 1.55%，
IM 下降幅度最大，为-5.47%。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

2019 年以来的 95.60%、55.90%、93.00%和 98.50%分位数。
2406 股指期货合约将于本周五交
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：期指贴水幅度均收窄，IC主动对冲策略表现优异-240620-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。期指主力合约贴水幅度均收窄，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 5 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.21%和14.53%，按照收盘价格看目前没有套利机会。;从上周四大期指涨跌幅来看，上证 50 期指跌幅最大，幅度为-1.16%，中证 1000 期指涨幅最大，幅度为 1.03%。;大，为 9.09%，IM 上升幅度最小，为 0.74%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。