“数”看期货：期指远月合约贴水幅度均加深，IC主动对冲策略表现优异-240604-国金证券
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中沪深 300 期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证 1000 期指涨幅最大，
报告摘要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中沪深 300 期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证 1000 期指涨幅最大，
核心要点
- 96.70%、43.50%、90.80%和 97.40%分位数。
- 本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进
报告信息
- 文件全名
- 《“数”看期货：期指远月合约贴水幅度均加深，IC主动对冲策略表现优异-240604-国金证券-12页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 14 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.12%和
- 其中沪深 300 期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证 1000 期指涨幅最大，
- 全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量变化幅度不一，其中 IF 下降
- 幅度最大，为-8.35%，IM 上升幅度最大，为 8.81%。
- 四大期指上周五的合计持仓量仅 IM 有所上升，幅度为 0.01%。
- 核心议题
常见问题
《“数”看期货：期指远月合约贴水幅度均加深，IC主动对冲策略表现优异-240604-国金证券》主要包含哪些内容?
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。 其中沪深 300 期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证 1000 期指涨幅最大，核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 14 个交易日，正反套当月合约年化基差率需要分别达到 7.12%和;其中沪深 300 期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证 1000 期指涨幅最大，;全部合约角度看，较上上周而言，四大期指当月、下月、当季和下季合约的平均成交量变化幅度不一，其中 IF 下降。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 12 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合投资人、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了上证、沪深等议题。
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