“数”看期货：IF和IH当季合约贴水收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240626-国金证券

2024-06资本市场12📊 股指期货免费

📄 文件全名: 《“数”看期货：IF和IH当季合约贴水收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240626-国金证券-12页.pdf》
🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，正反套当月合约年化基差率需
从上周四大期指涨跌幅来看，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.60%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为-0.76%。
升，其中 IC 上升幅度最大，为 28.95%，IM 上升幅度最小，为 11.21%。
基差水平方面，截至上周五收盘，IF、IC、IM 和 IH 当季合约的年化基差率分别为-4.53%、-5.70%、-10.77%和5.36%，较上上周最后一个交易日，IF 和 IH 贴水幅度有所收窄，IC 和 IM 贴水幅度有所加深。
96.30%、82.90%、97.60%和 95.30%分位数。
🏷️ 核心议题: #上证#沪深

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报告摘要

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.60%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为-0.76%。周期指主力合约贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。

📋 核心要点(部分)

2406 股指期货合约已于 2024 年 6 月 21 日完成交割。
96.30%、82.90%、97.60%和 95.30%分位数。
本模型中我们用多项式拟合的方法来预测价格的变动趋势，采用 1 分钟的价格频率来进

❓ 常见问题

《“数”看期货：IF和IH当季合约贴水收窄，IC主动对冲策略持续表现优异-240626-国金证券》主要包含哪些内容?

qqqqqqqqqqqqqqqqqqq 从上周四大期指涨跌幅来看，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.60%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为-0.76%。周期指主力合约贴水幅度均加深，四大期指依然全为贴水状态。核心数据:正向和反向套利空间上，以年化收益 5%计算，剩余 20 个交易日，正反套当月合约年化基差率需;从上周四大期指涨跌幅来看，中证 1000 期指跌幅最大，幅度为-2.60%，上证 50 期指跌幅最小，幅度为-0.76%。;升，其中 IC 上升幅度最大，为 28.95%，IM 上升幅度最小，为 11.21%。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由股指期货发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了上证、沪深等议题。