“学海拾珠”系列之一百九十二：Beta异象对基金业绩的影响-240613-华安证券

2024-06资本市场17📊 异象对基金免费

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🎯 适合读者: 投资人行业研究员
📊 核心数据: 象的研究成果，即高 Beta 资产的回报通常低于 CAPM 的预测，而低
在美国主动基金样本中，发现基金 Alpha 随 Beta 值的下降而上
基金的被动 Alpha 基于 Beta 值在基金±2.5%标准差范围内的个股的市
不仅能够持续存在，还与基金的业绩显著相关，能在未来的表现预测中
业绩预测 .................................................................................................................................. 11
🏷️ 核心议题: #A 股#股票市场

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报告摘要

本篇是“学海拾珠”系列第一百九十二篇，文献基于 Beta 异象的存在改进基金传统的 Alpha 指标。资产定价文献中有许多关于 Beta 异

📋 核心要点(部分)

分析师：严佳炜
分析师：钱静闲
1.《宏观经济信息与股票-债券协动性
2. 《基于改进的 CTGAN-PlusFeatures 的资产配置优化方法—— ⚫ “主动”Alpha 的作用
3.《基于符合模型构造行业 ETF 组合
4.《行业羊群行为与动量策略——“学
5.《强制分红与公司投资：基于多国数
据分析——“学海拾珠”系列之一百八

❓ 常见问题

《“学海拾珠”系列之一百九十二：Beta异象对基金业绩的影响-240613-华安证券》主要包含哪些内容?

本篇是“学海拾珠”系列第一百九十二篇，文献基于 Beta 异象的存在改进基金传统的 Alpha 指标。资产定价文献中有许多关于 Beta 异核心数据:象的研究成果，即高 Beta 资产的回报通常低于 CAPM 的预测，而低;在美国主动基金样本中，发现基金 Alpha 随 Beta 值的下降而上;基金的被动 Alpha 基于 Beta 值在基金±2.5%标准差范围内的个股的市。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由异象对基金发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资人、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了A 股、股票市场等议题。